Calculadora Kelly Criterion
Actualizado: 7 de marzo de 2025
Calcula el tamaño óptimo de apuesta según el criterio de Kelly. Maximiza el crecimiento de tu bankroll minimizando el riesgo de ruina.
En pocas palabras: ¿Qué es el Criterio de Kelly?
Definición: Fórmula matemática que calcula el % óptimo del bankroll a apostar para maximizar crecimiento a largo plazo.
Fórmula: `f* = (bp - q) / b` donde b=net odds, p=prob. ganar, q=prob. perder
Kelly fraccional: Usar Kelly/4 o Kelly/8 reduce volatilidad manteniendo crecimiento óptimo.
Creador: John L. Kelly Jr., científico de Bell Labs, publicado en 1956.
Calcula tu Apuesta Óptima
Tu estimación real de probabilidad de ganar
¿Qué es el Criterio de Kelly?
La Fórmula
El criterio de Kelly determina el porcentaje óptimo del bankroll a apostar para maximizar el crecimiento logarítmico a largo plazo.
f = (bp - q) / b
Donde f = fracción a apostar, b = cuota neta, p = probabilidad de ganar, q = probabilidad de perder
Ejemplo Práctico
Con bankroll €1000, cuota 2.50 y probabilidad real 55%:
- • b = 2.50 - 1 = 1.50
- • p = 0.55, q = 0.45
- • f = (1.50 × 0.55 - 0.45) / 1.50 = 0.25
- • Apostar: 2.5% = €25
Ventajas del Criterio de Kelly
Crecimiento Óptimo
Maximiza el crecimiento logarítmico del bankroll
Minimiza Riesgo
Reduce la probabilidad de ruina del bankroll
Base Matemática
Fórmula científicamente demostrada
Advertencias Importantes
Kelly Fraccional: Muchos expertos recomiendan apostar solo una fracción del Kelly calculado (ej: 1/4 o 1/2) para reducir la volatilidad.
Estimación Precisa: El criterio de Kelly requiere estimaciones precisas de probabilidad. Errores pueden llevar a apuestas excesivas.
Kelly Alto: Valores de Kelly superiores al 20% son sospechosos y deben revisarse.
Solo para Value Bets: Úsalo únicamente cuando tengas ventaja matemática confirmada.